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我花了几年时间构建量化策略，而大部分工作并非数学，而是“管道工程”：获取干净的数据，构建回测以避免“预测未来”，生成可读的业绩报告。我将我三个有效的策略打包成自包含的笔记本，这样人们可以在一个下午的时间里从零开始进行合适的回测。 这三个策略包括： 1. **资金费率套利** — 做多具有持续负向资金费率（市场支付你持有）的资产，同时通过对相关指数的小额做空来对冲方向性风险敞口。数据来自币安公开 API，无需账户。 2. **动量 + 状态过滤** — 标准的横截面动量策略，辅以状态过滤。状态过滤使用隐马尔可夫模型来识别高/低波动率状态，并在风险规避状态下降低仓位规模。这减少了原始动量策略在趋势反转期间的大部分回撤。 3. **波动率均值回归** — 交易 VIX 期限结构价差（VIX3M/VIX 比率）与已实现波动率。核心思想是：隐含波动率的均值回归速度快于已实现波动率，因此价差过大意味着保险被高估。 每个笔记本包含 7 个单元格：数据获取、信号构建、回测循环、指标（夏普比率、卡尔马比率、最大回撤、胜率）、敏感性分析网格和 PDF 导出单元格。 所有数据都是免费的：用于股票/VIX 的 yfinance，用于加密货币的币安公开 REST API。无需彭博终端。 敏感性分析单元格是我一直希望论文中包含的部分——它运行一个参数网格，这样你就可以看到完整的指标图景，而不仅仅是已发布的那一组。通过这种方式，你才能判断你是否找到了真正的优势，还是仅仅拟合了一个点。 每个笔记本 49 美元，三个一起购买 99 美元：[https://mattitude8861.gumroad.com/l/VolatilityMeanReversionStrategyVIX?\_gl=1\*5azsye\*\_ga\*MjAxMTAxMTE2My4xNzc2MTk4NjYw\*\_ga\_6LJN6D94N6\*czE3NzYxOTg2NjAkbzEkZzEkdDE3NzYyMDAyNjAkajQxJGwwJGgw](https://mattitude8861.gumroad.com/l/VolatilityMeanReversionStrategyVIX?_gl=1*5azsye*_ga*MjAxMTAxMTE2My4xNzc2MTk4NjYw*_ga_6LJN6D94N6*czE3NzYxOTg2NjAkbzEkZzEkdDE3NzYyMDAyNjAkajQxJGwwJGgw) [https://mattitude8861.gumroad.com/l/MomentumHMMRegimeFilterEquity?\_gl=1\*j3xwjn\*\_ga\*MjAxMTAxMTE2My4xNzc2MTk4NjYw\*\_ga\_6LJN6D94N6\*czE3NzYxOTg2NjAkbzEkZzEkdDE3NzYyMDAyNzYkajI1JGwwJGgw](https://mattitude8861.gumroad.com/l/MomentumHMMRegimeFilterEquity?_gl=1*j3xwjn*_ga*MjAxMTAxMTE2My4xNzc2MTk4NjYw*_ga_6LJN6D94N6*czE3NzYxOTg2NjAkbzEkZzEkdDE3NzYyMDAyNzYkajI1JGwwJGgw) [https://mattitude8861.gumroad.com/l/FundingRateCarryStrategyCrypto?\_gl=1\*bq8vov\*\_ga\*MjAxMTAxMTE2My4xNzc2MTk4NjYw\*\_ga\_6LJN6D94N6\*czE3NzYxOTg2NjAkbzEkZzEkdDE3NzYyMDAyNzckajI0JGwwJGgw](https://mattitude8861.gumroad.com/l/FundingRateCarryStrategyCrypto?_gl=1*bq8vov*_ga*MjAxMTAxMTE2My4xNzc2MTk4NjYw*_ga_6LJN6D94N6*czE3NzYxOTg2NjAkbzEkZzEkdDE3NzYyMDAyNzckajI0JGwwJGgw) [https://mattitude8861.gumroad.com/l/QuantStrategyTemplatesBundle?\_gl=1\*bq8vov\*\_ga\*MjAxMTAxMTE2My4xNzc2MTk4NjYw\*\_ga\_6LJN6D94N6\*czE3NzYxOTg2NjAkbzEkZzEkdDE3NzYyMDAyNzckajI0JGwwJGgw](https://mattitude8861.gumroad.com/l/QuantStrategyTemplatesBundle?_gl=1*bq8vov*_ga*MjAxMTAxMTE2My4xNzc2MTk4NjYw*_ga_6LJN6D94N6*czE3NzYxOTg2NjAkbzEkZzEkdDE3NzYyMDAyNzckajI0JGwwJGgw)